中央财经大学金融工程系姜富伟教授作线上学术报告

2021年11月11日晚，中央财经大学金融工程系姜富伟教授作了题为“Different Strokes: Return Predictability Across Stocks and Bonds with Machine Learning and Big Data”的线上学术报告，北航经济管理学院金融系部慧副教授主持，中心研究人员、研究生和北航经管学院的部分师生等百余人参加了报告会，并与姜富伟教授进行热烈的交流与讨论。

姜富伟教授的讲座主要探讨研究了公司债市场的资产定价问题。研究从股票市场与债券市场关联性和分割性的讨论出发，利用大数据和机器学习方法研究了上百个股票和债券市场指标的价格可预测性；并利用收益率分解技术研究了两个市场的收益率分别受到现金流和折现率因素驱动的程度；利用信用降级事件研究了风险定价或错误定价的问题；最后反思了莫顿模型。姜富伟教授与参加融实论坛的老师和学生们进行了深入的学术交流，讨论了债券指标构建、指标筛选、机器学习预测模型构建、组合预测、实证设计等相关问题。

姜富伟，中央财经大学金融工程系主任姜富伟教授，获教育部青年长江学者称号，研究领域包括资产定价、行为金融、金融机器学习等。他在金融学顶级期刊Journal of Financial Economics、Review of Financial Studies、Management Science、《金融研究》、《管理科学学报》、《经济学季刊》等发表论文30余篇，主持国家和北京市自然科学基金项目5项，担任SSCI期刊Annals of Economics and Finance编委、Accounting and Finance副主编，以及国家自然科学基金、教育部学位中心和30多本中英文学术期刊评审。研究成果被评为ESI经济管理类全球前1%最高被引用论文、RFS高引论文，被《哈佛商业评论》、《清华金融评论》、哈佛法学院公司治理与金融监管论坛、招商证券、瑞士银行等转载应用，荣获《金融研究》优秀论文奖、亚洲金融协会最佳论文奖、国际财务管理协会最佳论文奖等学术奖励。